Situado en un edificio neoclásico, que formó parte del convento de San Francisco y que hoy en dia alberga tres secciones: Arqueología, Bellas artes y Etnografía.
En la planta baja, dedicada a la sección de Arqueología, destacan dos sarcófagos antropoides fenicios, así como diversos hallazgos de la época romana y las salas de pintura barroca, con obras de Zurbarán, Alonso Cano, Rubens y Murillo, entre otros

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